外汇制定量化交易策略的基本步骤有哪些?

除了通过购买已经完善的EA策略,时下越来越多的外汇投资者也投身入编写EA程序化交易系统,有不少朋友问道,这个过程难不难?

1、利用现成指标构建逻辑:

软件内置了众多的技术指标,取出一个,写入买卖点,回测下历史行情,这样就可以得到一个简单的策略了。随着策略经验的积累,这里的逻辑选择会越来越多样化。

当然这样的策略一般是不赚钱的。

外汇EA机器人

2、进行参数优化:

选择参数遍历,观察不同参数对于策略会产生怎样的影响。一般情况下我们会得到几组看起来比较赚钱的参数。

3、进行样本外检测:

比如说我们之前遍历的参数是2016年的数据得出的几个表现好的参数,那么我们就用2014/2016的数据对这些参数进行检测。一般来说,这一参数会在样本外惨淡无比,完全没有样本内优化出来的威武。

4、进行观察,判断策略失效的原因是什么:

假设发现策略失效原因是样本外某一两次特殊的行情导致大幅亏损,那么我们就可以设置一个硬止损来规避这种风险;如果发现策略失效是因为交易次数过少,那我们就将交易逻辑稍微放松,比如要求>x的地方改为>=x甚至是>=x-1。等等等等,这种修改就是策略的经验了。
设置好新的逻辑后我们回到第二步,重复以上步骤。


最终我们修改得到了一个样本内外都完善的策略。

5、实盘追踪:

在未来一段完全未知的行情中随着时间检验策略,观察策略的真实表现究竟如何。如果表现与预期相符合,那么说明策略有效。

6、进行交易:

随着交易进行,我们也要观察策略的有效性,当发现策略出现超出预期的亏损时。

7、调整或终止策略。

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